弊社は金融機関、一般事業法人、法律事務所、システム開発会社等に対し仕組債を中心とした市場リスクを含む金融(デリバティブ)商品のサービスを提供しています。

  • 中立な時価評価サービス
  • ・リスク管理のコンサルティング
  • ・金融商品開発に関わるコンサルティング
  • ・プライシングツール、仕組債評価用DLLの提供
  • *金利系評価ロジックをShifted Log Normalに対応させたことで、マイナス金利でも正しく評価が可能です。
  • *その他のモデル概要はこちらをご参照ください。 PDF 


業務内容

SCUTUM

仕組み商品評価システム

SCUTUMは、以下のようなニーズに最適です。
✓複数のプライシングソースが欲しい。
✓仕組債の購入前にプライスやリスクをチェックしたい。
✓金利や為替、株価などのストレステストを行って、リスクをチェックしたい。
✓長期の仕組債の平均期待残存年数を知りたい。
✓仕組債の市場リスク指標を算出したい。
✓仕組債の市場VaRを算出したい。
✓今使っている市場リスクのシステムに、仕組債のリスクデータを流し込みたい。
✓証券会社などではないサードパーティが提供しているシステムが望ましい。
✓ロジックがブラックボックスでないシステムがよい。
✓多様な仕組債を持っているので、なるべく広い商品カバレージのシステムがよい。
✓データ入力の手間があまりかからないシステムがよい。
✓わかりやすくて使いやすいシステムがよい。

 

CONSULTING

仕組債、クーポンスワップの時価評価とリスク分析

大手投信及び地銀向けの仕組債時価評価サービスの経験を活かし、仕組商品の時価評価を必要とする全てのお客様に提供しています。時価評価は、多くの金融機関に提供しているモデルに観察可能な市場レートを入力し、中立な立場での理論価格を算出しています。これまでに1000件以上のPRDC、FXターン、日経リンク債、EB債、クーポンスワップ等を扱ってきました。

評価料金は、1件あたり基本料金 5万円+税で承っております。基本料金には、時価評価、評価に使ったレートの開示、ロジックの簡単な説明が含まれます。リスク分析は、商品のタイプにあわせ早期償還分析、満期償還リスク、レート変動リスク等の分析を行います。リスク分析は基本料金に追加で 5万円(+税)で承っております。
 
どのような内容でもお気軽にお問い合わせください。見積もりをいたします。
 

 事例 (1) 一般事業法人、学校法人
 保有している仕組債、仕組み商品の月末、期末時点での時価評価
 「証券会社だけでなく、中立な第三者からの時価も参考にしたい。」
 「市場レートが動いた場合、時価にどの程度の影響が出るのかを知りたい。」

 事例 (2) 法律事務所
 購入時点、売却時点での時価評価
 「購入時点での理論時価を算出して欲しい」
 「商品にどの程度のリスクがあったのか、リスク分析をして欲しい」
 「証券会社が示した市場レートで時価を算出して欲しい。」

 事例 (3) 会計士、税理士
 相続時点での時価算出
 「被相続人の所有していた商品の相続時点での中立な時価を算出して欲しい」
 


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本記事は、一般に公開されている情報に基づいて記述されていますが、その内容の正確さや完全さを保証するものではありません。また、使用されている市場レートは実際の取引レートを提示しているものでもありません。記述されている意見ならびに予想は分析時点のデータを使ったものであり、予告なしに変更する場合もあります。本記事は、あくまでも参考情報であり、株式会社アップフロントは、いかなる金融商品の売買を勧めるものではありません。取引を行う際はリスクを熟知した上、完全なる自己責任において行ってください。株式会社アップフロントは、本記事の利用あるいは取引により生ずるいかなる損害の責任を負うものではありません。なお、許可無く本記事の全部もしくは一部の複製、転用はご遠慮ください。
 


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代表取締役 四宮 淳(しのみや あつし)  1984年アメリカ銀行入行後、米系証券会社において金利派生商品の
 トレーディング・リスク管理業務を担当。1993年ジェネラル・リ・
 ファイナンシャル・プロダクツにおいて、PRDC債等の為替・金利
 ハイブリッド商品のグローバルブック責任者として仕組債組成に深
 く関与。2001年12月株式会社アップフロントを設立。現在に至る。